|
|
تحقیقات مدلسازی اقتصادی، جلد ۵، شماره ۱۷، صفحات ۲۹-۵۶
|
|
|
| عنوان فارسی |
کاربرد روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران |
|
| چکیده فارسی مقاله |
هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ رد این فرضیه هستند. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
فرضیۀ کارایی ضعیف، بازار سهام، موجک‌ها، حرکت براونی کسری |
|
| عنوان انگلیسی |
Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
The main objective of this study was to investigate weak efficient market hypothesis of Tehran stock exchange. For this purpose, total price index, financial index, industry index and the index's top 50 companies data for the period 2013:7-2009:5 daily basis as well as data on prices and yields for the period 2013:2 - 2000:3 are applied on a monthly basis. In this study, the hypothesis of the poor performance of the Tehran stock exchange, using wavelets and fractional Brownian motion is investigated. The results show the aforementioned hypotheses are rejected. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
احمد جعفری صمیمی | ahmad jafari samimi
faculty of economics, mazandaran university, babolsar, iran
بابلسر-دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانگشاه مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)
روزبه بالونژادنوری | roozbeh balounejad nouri
faculty of economics, mazandaran university, babolsar, iran
بابلسر-دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانگشاه مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1014-1&slc_lang=fa&sid=fa |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
پولی و مالی |
| نوع مقاله منتشر شده |
کاربردی |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|
