تحقیقات مدلسازی اقتصادی، جلد ۵، شماره ۲۰، صفحات ۷-۵۴
عنوان فارسی تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی
چکیده فارسی مقاله هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی‌ها حاکی از آن است که برآورد این دو پارامتر مذکور با روش‌های مختلف و نیز در مقیاس‌های زمانی متفاوت امکان‌پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس‌های زمانی و نیز زیردوره‌های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پس‌رو در مقایسه با پیش‌رو در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجرا‌های تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش‌بینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می‌شود. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد که رویکرد پیش‌رو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دوره‌ی 2001-2004 در روش پس‌رو و در نهایت این زیر دوره در روش پیش‌رو می‌توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبۀ مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان می‌دهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در داده‌های مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاس‌هایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر می‌توان از آنها در پیش‌بینی قیمت‌ها در قالب مدل GBM بهره گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گاز طبیعی، قیمت نقدی، تلاطم، رانش، مدل حرکت هندسی براونی
عنوان انگلیسی The Estimation of Natural Gas Daily Spot Prices with Geometric Brownian Motion Model
چکیده انگلیسی مقاله This paper aims at estimating Geometric Brownian Motion (GBM) Model, based on two central parameters in this model (volatility and drift), and forecasting Henry Hub natural gas daily spot prices (07/01/1997-20/03/2012). Researches reveal that two mentioned parameters estimation can be satisfied with different approaches and in various time scales. Therefore, two approaches of backward looking and forward looking have been used in different time scales and sub-periods. Results show that the volatility and drift values are highly dependent on the time scale and backward results are lower than the forward ones. Moreover, along with increasing the number of random runs of the model although the fluctuating range decreases, the predicted line slope is very close to the actual line. Ultimately, the performance evaluation criteria yields that forward method, clearly in 2009, has the best performance. The sub-periods of 2001-2004 in backward and forward methods have the next best performances, respectively. These sub-periods can be used as a basis for calculating the central parameters of the model. In addition, the results suggest that relying on data used in the most recent period is not sufficiently accurate. Also, it is observed that sub-periods or time scales with higher volatility show better performance evaluation criteria, therefore they can be applied in price forecasting with GBM model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله نرگس صالح نیا | narges salehnia
mashhad, iran
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

محمد علی فلاحی | mohammad ali fallahi
mashhad, iran
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

احمد سیفی | ahmad seifi
mashhad, iran
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

محمد حسین مهدوی عادلی | mohammad hossein mahdavi adeli
mashhad, iran
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

نشانی اینترنتی http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-958-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده انرژی، منابع و محیط زیست
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات