|
|
پژوهش های ریاضی، جلد ۷، شماره ۳، صفحات ۶۳۹-۶۵۴
|
|
|
| عنوان فارسی |
حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایهای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده |
|
| چکیده فارسی مقاله |
در این مقاله یک مدل نمایی حاصل از تغییر معادله دیفیوژنی انتگرالی بلک-شولز که همراه با پرش است را با استفاده از مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب توابع پایهای شعاعی (RBF) و تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل کرده و سپس ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی را با استفاده از آن تقریب میزنیم. در ضمن آنالیز پایداری این مدل را در مختصات قطبی مورد بررسی قرار خواهیم داد و در انتها جوابهای عددی حاصل از روش را برای ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی با روشهای دیگر مقایسه خواهیم کرد. |
|
| کلیدواژههای فارسی مقاله |
معادله بلک شولز نمایی با پرش،اختیار معامله اروپایی و آمریکایی،توابع پایهای شعاعی،تفاضلات متناهی فشرده، |
|
| عنوان انگلیسی |
|
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
|
|
| کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
معادله بلک شولز نمایی با پرش,اختیار معامله اروپایی و آمریکایی,توابع پایهای شعاعی,تفاضلات متناهی فشرده |
|
| نویسندگان مقاله |
رضا مختاری |
دانشگاه صنعتی اصفهان
رحمان اکبری |
دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد تقی جهاندیده |
دانشگاه صنعتی اصفهان
|
|
| نشانی اینترنتی |
https://mmr.khu.ac.ir/article_8736_23ef5cf238a3b88085d95adf94c24a25.pdf |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|
