|
|
پژوهش های ریاضی، جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۱۹-۴۲
|
|
|
| عنوان فارسی |
ترتیب تصادفی هسیان در توزیع های هذلولوی تعمیم یافته چندمتغیره و کاربردهای آن |
|
| چکیده فارسی مقاله |
در این نوشتار، بردارهای تصادفی برگرفته از خانواده توزیعهای هذلولوی تعمیمیافته چندمتغیره (GH)را در غالب ترتیب تصادفی هسیان مقایسه می کنیم. خانواده توزیعهای GH شامل طیف گسترده ای از توزیع های متقارن و نامتقارن و با برجستگی های متفاوت بوده که می توانند در تحلیل و برازش داده های چوله و نیز دم سنگین بکار روند. ضمن معرفی و یادآوری برخی مفاهیم مقدماتی، با در نظر گرفتن چند مخروط محدب بسته و دوگان های آنها، شرایط لازم و کافی برای چند ترتیب تصادفی با اهمیت را بدست می آوریم. نشان خواهیم داد که تحت شرایطی، ترتیب های خطی محدب با ترتیب های چندمتغیره ای از نوع هسیان معادل هستند. بر اساس مفصل های تولید شده توسط خانواده GH، آشکارا خواهیم دید که ترتیب ساختار همبستگی معادل با برخی از ترتیب های تصادفی هسیان در این خانواده است. به عنوان کاربرد، نتایج در زمینه های بیمه و اقتصاد تفسیر گردیده اند.
|
|
| کلیدواژههای فارسی مقاله |
ترتیب هسیان،مخروط محدب،ترتیب محدب خطی،توزیع هذلولوی تعمیم یافته، |
|
| عنوان انگلیسی |
Hessian Stochastic Ordering in the Family of multivariate Generalized Hyperbolic Distributions and its Applications |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
In this paper, random vectors following the multivariate generalized hyperbolic (GH) distribution are compared using the hessian stochastic order. This family includes the classes of symmetric and asymmetric distributions by which different behaviors of kurtosis in skewed and heavy tail data can be captured. By considering some closed convex cones and their duals, we derive some necessary and sufficient conditions for some important applied stochastic orderings. The linear convex orderings are shown to be equivalent with a certain kind of hessian orderings. Based on copulas generated by the GH distributions, it is revealed that the ordering of the GH distributions in terms of their dependence structures corresponds to some hessian stochastic orderings being satisfied. The results are shown to be relevant to some insurance and economic applications. |
|
| کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
ترتیب هسیان,مخروط محدب,ترتیب محدب خطی,توزیع هذلولوی تعمیم یافته |
|
| نویسندگان مقاله |
مهدی امیری |
دانشگاه هرمزگان
احد جمالیزاده |
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سلمان ایزدخواه |
دانشگاه کردستان
|
|
| نشانی اینترنتی |
https://mmr.khu.ac.ir/article_8757_d728587fff2d87201eae0a158507d814.pdf |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|
