|
|
تحقیقات مدلسازی اقتصادی، جلد ۶، شماره ۲۰، صفحات ۱۹۳-۲۱۶
|
|
|
| عنوان فارسی |
مطالعهی تجربی رابطهی پویای قیمت نفت و شاخص های بازار سرمایه در ایران |
|
| چکیده فارسی مقاله |
هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ بین شوکهای قیمت نفت و شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392-1387 میباشد. برای این منظور، با استفاده از دادهها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر 1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، بهوسیله روشهای همانباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطۀ تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطۀ تعادلی بلندمدت برقرار نمیباشد. |
|
| کلیدواژههای فارسی مقاله |
روش همانباشتگی انگل و گرنجر،روش همانباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس،قیمت سبد نفت اوپک،شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران، |
|
| عنوان انگلیسی |
The Dynamic Relationship between the Oil Price and the Capital Market Indices in Iranian Economy |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
The main purpose of the present study is to evaluate the relationship between the oil price shocks and the indexes of the Stock Exchange Market of Tehran. The present study is conducted by using from the data obtained from the common working days between world oil market and the Stock Exchange Market of Tehran between 8 December 2008 and 19 Mars 2014. In the present study the nested test, Johansen's co-integration test, vector error correction model and Engle- Granger method have been used in order to represent the long run relationship between the variables. The empirical findings of this paper indicate that there is a significant and positive long-run equilibrium between the OPEC oil price and six indices of capital market (total stock index, industry index, the price index of 50 companies, top 50 indices, return and price index, Index of 30 large companies). Also there is no significant long run equilibrium relationship between the OPEC oil prices and three indexes namely first market, second market and free float indexes. |
|
| کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
روش همانباشتگی انگل و گرنجر,روش همانباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس,قیمت سبد نفت اوپک,شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران |
|
| نویسندگان مقاله |
رضا قنبریان |
دانشگاه علامه طباطبایی
|
|
| نشانی اینترنتی |
https://jemr.khu.ac.ir/article_3127_ca1d3153a1cf0ed998d4879fbb50d9ab.pdf |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|
