تحقیقات مدلسازی اقتصادی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک‌ها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف
چکیده فارسی مقاله در بانک‌های اسلامی و متعارف، کارایی، نسبت شکاف هزینه و ریسک اعتباری، همواره ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک‌ها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف بوده است. برای این منظور ریسک اعتباری، کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال‌های 2019-2013 مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روش PVAR به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. در همین راستا نتایج آزمون t نشان داد که ریسک اعتباری، ناکارایی و نسبت شکاف هزینه در بانک‌های اسلامی بیشتر از بانک‌های متعارف است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت دوطرفه وجود دارد. اما این رابطه کمی ضعیف است. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه نیز رابطه علیت دو طرفه قوی وجود دارد. نتایج در بانک‌های اسلامی نیز تقریبا مشابه کل بانک‌ها است. با این حال در بانک‌های اسلامی ریسک اعتباری علت گرنجری ناکارایی نیست. همچنین میزان معناداری سایر روابط علیت به مراتب بیشتر است. برای بانک‌های متعارف نیز بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت وجود ندارد. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. علاوه بر این نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که شکاف هزینه و ناکارایی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و اثرپذیری آنها زیاد است. ریسک اعتباری نیز کمابیش بر ناکارایی طی دوره‌های آتی اثرگذار است. در بانک‌های اسلامی اثرات ناکارایی و شکاف هزینه بر ریسک اعتباری کمی بیشتر است. اما ناکارایی از شکاف هزینه اثرپذیری بالایی دارد. در بانک‌های متعارف ریسک اعتباری اثرپذیری مشابه بانک‌های اسلامی دارد، اما اثرپذیری آن تا حدودی کمتر است. همچنین ناکارایی اثرات کمتری از شکاف هزینه می‌پذیرد. شکاف هزینه نیز همچون بانک‌های اسلامی از ناکارایی اثرپذیری بالایی دارد و این اثرپذیری به‌مرور زمان کمتر می‌شود.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کارایی بانک، شکاف هزینه، ریسک اعتباری، بانک‌های اسلامی، بانک‌های متعارف
عنوان انگلیسی The relationship between credit risk, cost gap ratio and banks' efficiency in selecte Islamic and conventional countries
چکیده انگلیسی مقاله In Islamic and conventional banks, there may always be differences in efficiency, cost gap ratio and credit risk; Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between credit risk, cost gap ratio and efficiency of banks in selected Islamic and conventional countries. For this purpose, credit risk, efficiency and cost gap ratio were calculated for 50 Islamic banks and 50 non-Islamic (conventional) banks during the years 2013-2019 and regard, the results of the t-test showed that the credit risk, inefficiency and cost gap ratio are higher in Islamic banks than conventional banks. Also, the results of the Granger causality test showed that there is a bidirectional causality relationship between inefficiency and credit risk. But this relationship is a little weak. There is no causal relationship between credit risk and cost gap ratio, and there is a strong two-way causality relationship between inefficiency and cost gap ratio. The results in Islamic banks are almost similar to all banks. However, in Islamic banks, credit risk is not the Grangerian cause of inefficiency. Also, the significance level of other causal relationships is much higher. For conventional banks, there is no causal relationship between inefficiency and credit risk. There is no causal relationship between credit risk and cost gap ratio, and there is a two-way causality relationship between inefficiency and cost gap ratio. In addition, the results of variance analysis indicate that the cost gap and inefficiency have a close relationship with each other and their effectiveness is high. Credit risk also has a more or less effect on inefficiency during future periods. In Islamic banks, the effects of inefficiency and cost gap on credit risk are slightly higher. But the inefficiency of the cost gap has a high effectiveness. In conventional banks, credit risk has the same effectiveness as Islamic banks, but its effectiveness is somewhat less. Also, inefficiency has less effects than the cost gap. The cost gap, like Islamic banks, has a high effectiveness of inefficiency, and this effectiveness decreases over time.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Bank performance, cost gap, credit risk, Islamic banks, conventional banks.
نویسندگان مقاله شیما جهانگیری | shima jahangiry
Azad Islamic university
دانشگاه آزاد خوارسگان

مصطفی رجبی | mostafa Rajabi
Azad Islamic university
دانشگاه آزاد خمینی شهر

مجید صامتی | majid sameti
Isfahan University
دانشگاه اصفهان

مصطفی عمادزاده | mostafa emadzadeh
isfahan university
دانشگاه اصفهان

نشانی اینترنتی http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2957-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پولی و مالی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات