پژوهش های ریاضی، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی ارائه روش جدید برآورد گشتاوری برای پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک با نویز پرشی در بازارهای مالی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، روش جدیدی برای برآورد پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک استخراج شده توسط فرایندهای پواسون مرکب ارائه می­شود. این فرایند­ها کاربرد گسترده­ ای در مدلسازی و پیش­ بینی بازارهای مالی دارند. برآوردگرهای ارائه شده بر اساس روش گشتاورها به دست می­ آیند. در این کار، قضیه حد مرکزی برای برآوردگرهای پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می­ گیرد. شبیه­ سازی­ های عددی نشان می­ دهند که روش ارائه شده در مقایسه با روش­های موجود، در مواردی که پرش­های فرایند پواسون مرکب نسبتاً نادر هستند، عملکرد بهتری دارد. به عنوان یک رویکرد تجربی، داده­ های بازار فولاد مبارکه اصفهان با مدل­های ارنشتاین اولنبک با نویزهای گاما، پارتو و نرمال برازش می­ شوند. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش ارائه شده، پارامترها تخمین زده می­ شوند و نهایتاً تحت این مدل­های تصادفی، تلاطم بازار فولاد مبارکه اصفهان شبیه ­سازی می­ شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرایند ارنشتاین اولنبک، نویز لوی، تخمین پارامتر، روش گشتاوری.
عنوان انگلیسی Proposed a new method of moment estimator for Ornstein Uhlenbeck processes with jump noise in financial markets
چکیده انگلیسی مقاله This paper proposed a new method for parameters estimation of the Ornstein Uhlenbeck processes driven with the compound Poisson process. These processes have some applications in modeling and forecasting in financial markets. The proposed estimators are derived based on the method of the moment. In this work, the central limit theorem for the proposed estimators is also established. Numerical experiments are provided to show that the proposed method performs better in comparison with the existing methods, especially in cases when the jumps of the compound Poisson process are relatively rare. As an experimental approach, we fit the Mobarakeh Steel company data with Gamma, Pareto, and Normal Ornstein Uhlenbeck processes and estimate the parameters by using the proposed method. Finally, under these stochastic models, we simulate the volatility of the Mobarakeh Steel Company.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ornstein Uhlenbeck process, Levy noise, Parameter estimation, Method of moments.
نویسندگان مقاله مارال آریانپور | Maral Aryanpour
Urmia University of Technology
دانشگاه صنعتی ارومیه

پریسا نباتی | Parisa Nabati
Urmia University of Technology
دانشگاه صنعتی ارومیه

نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1349-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ریاضی
نوع مقاله منتشر شده مقاله استخراج شده از پایان نامه
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات