پژوهش های ریاضی، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی احتمال ورشکستگی زمان متناهی در مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با استفاده از زنجیر مارکوف زمان-پیوسته
چکیده فارسی مقاله توانایی در پرداخت خسارت­های بیمه­گذاران یکی از مباحث مهم در مدیریت شرکت­های بیمه است. در این مقاله، مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با حق بیمه ثابت و دارای فرآیند پواسن مرکب در یک دوره زمانی در نظر گرفته شده است. برای یک کلاس کلی از اندازه­های خسارت با توزیع­های دم سبک و سنگین، فرمولی برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان متناهی با استفاده احتمال انتقال به­دست آمده و سپس فرم ماتریسی فرمول ارایه شده توسط ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف پیوسته زمان بازنویسی شده است. همچنین با استفاده از مسیرهای شبیه ­سازی شده از فرآیند مخاطره برای اندازه­های خسارت با توزیع­های نمایی، نرمال و پارتو با مقادیر مختلف سرمایه اولیه در زمان­های متفاوت ضمن محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان متناهی با این روش و یافتن فواصل اطمینان نااریب، مقادیر آنها برای هر دو ماتریس انتقال و ماتریس مولد زنجیر مارکوف برآورد شده­اند.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله احتمال ورشکستگی زمان متناهی، احتمال انتقال، فرآیند مارکوف پیوسته زمان، فرآیند مخاطره، مدل مخاطره جمعی.
عنوان انگلیسی Finite Time Ruin Probability in the Collective Risk Model using Continuous Time Markov Chain
چکیده انگلیسی مقاله The ability of insurers to pay claims is one of the most important issues in the management of insurance companies. In this paper, the collective risk model of insurance company with constant premium and compound Poisson process over a period of time is considered. For a general class of claim sizes with light tailed and heavy tailed distributions, a formula for computing the finite time ruin probability is obtained using the probability transformation, then the matrix form of the presented formula by the transformation matrix and continuous time Markov chain generating matrix is rewritten. Also, using simulation paths from the risk process for claim sizes with Exponential, Normal and Pareto distributions with different values of initial reserve at the different times, in addition to compute the finite time ruin probabilities and unbiased confidence intervals, their values estimated for transformation matrix and Markov chain generating matrix.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Collective risk model, Continuous time Markov process, Finite time ruin probability, Probability transformation, Risk process.
نویسندگان مقاله ابوذر بازیاری | Abouzar Bazyari
Department of Statistics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
گروه آمار، دانشکده سیستم‌های هوشمند و علوم داده‌ها، دانشگاه خلیج فارس

نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1434-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آمار
نوع مقاله منتشر شده علمی پژوهشی کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات