|
|
پژوهش های ریاضی، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۰-۰
|
|
|
| عنوان فارسی |
حل معادله انتگرال دیفرانسیل جزئی مربوط به ریسک عملیاتی با بکارگیری روش تفاضلات متناهی |
|
| چکیده فارسی مقاله |
ریسک عملیاتی یکی از ریسک‌های شناسایی شده در سازمان‌ها بالاخص در بانک‌ها است و کمیته‌های نظارت بانکی توجه ویژه‌ای به آن دارند. در این مقاله مدل ریاضی بر اساس مدل پیشرفته ریسک عملیاتی برای محاسبه احتمال بقای بانک به صورت یک معادله انتگرال دیفرانسیل جزئی ولترا در نظر گرفته شده است. این معادله با به کارگیری روش تفاضلات متناهی با قاعده ذوزنقه‌ای جهت تخمین بخش انتگرالی آن به صورت عددی حل و تاثیر تغییر پارامترهای مدل بر خروجی مساله بررسی شده است. علاوه بر این، پایداری و همگرایی روش، مورد بحث قرار گرفته و نتایج عددی آن ارائه شده است. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
ریسک عملیاتی، معادله انتگرال-دیفرانسیل جزیی، تفاضلات متناهی، پایداری، همگرایی |
|
| عنوان انگلیسی |
Solving partial integro-differential equation related to operational risk by applying the finite differences method |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
Operational risk is one of the identified risks in organizations, especially in banks, and Basel committees on banking supervision pay special attention to it. In this paper, the mathematical model based on the advanced operational risk model is considered to calculate the probability of survive as a partial Volterra integro-differentail equation. This equation has been solved numerically by applying the finite differences method with trapezoidal rule to estimate its integral part and the effect of changing the model parameters on the output of the problem has been investigated. In addition, the stability and convergence of the method are discussed and its numerical results are presented. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
Operational risk, partial integro-differential equation, finite differences, Stability, Convergence |
|
| نویسندگان مقاله |
منصوره رسولی | Mansoorehli Rasooli
Islamic Azad university, Central Tehran branch
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
محمد علی فریبرزی عراقی | Mohammad Ali Fariborzi Araghi
Islamic Azad university, Central Tehran branch
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
طیبه دمرچلی | Tayebeh Damercheli
Islamic Azad university, Shahre-Rey branch
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-13-1345-1&slc_lang=fa&sid=1 |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
آنالیز کاربردی |
| نوع مقاله منتشر شده |
علمی پژوهشی کاربردی |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|
