پژوهش های ریاضی، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی حل عددی معادله بلک شولز کسری به روش توابع پایه ای شعاعی
چکیده فارسی مقاله قیمت گذاری اختیار‎‎ات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی‏، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار مورد مطالعه است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه‌ شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به روش‌های مورد مطالعه دیگران دارد. پایداری این روش نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیمقیمت گذاری اختیار‎‎ات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی‏، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار مورد مطالعه است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه‌ شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به روش‌های مورد مطالعه دیگران دارد. پایداری این روش نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیم. امید است با مطالعه این مقاله یک رویکرد جدیدی در قیمت گذاری مشتقات در مطالعات بازارهای آن کشور صورت گیرد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مشتق کسری، معادله بلک شولز کسری، روش توابع پایه شعاعی
عنوان انگلیسی Numerical Solution of Fractional Black Scholes Equation Based on Radial Basis Functions Method
چکیده انگلیسی مقاله Options pricing have an important role in risk control and risk management. Pricing discussion requires modelling process, solving methods and implementing the model by real data in a given market. In this paper we show a model for underlying asset based on fractional stochastic models which is a particular type of behavior of stochastic assets changing. In addition a numerical method based on radial basis functions is presented that has more accurate answers than the other methods. The stability of the method is also studied. Finally, we carry out the model for real data in coin market by MATLAB software. May studying this paper results in a new approach for derivative pricing in markets.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fractional Derivative, Fractional Black-Scholes equation, Radial Basis Functions method
نویسندگان مقاله علیرضا سهیلی | Ali R. Siheili
Ferdowsi university of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

صدیقه شریفیان | Sedighe Sharifian
Ferdowsi university of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

عبدالساده نیسی | A. Neisy
Allameh Tabatabai University
دانشگاه علام طباطبایی

نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-655-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده جبر
نوع مقاله منتشر شده مقاله استخراج شده از پایان نامه
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات