اخیرا توجه زیادی به مدل‌هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده¬تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می¬شود. این امر با ابداع مدل‌های FAVAR از طریق تلفیق مدل‌های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان¬پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل‌های تکامل¬یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده¬ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده¬اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR  برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک‌های نفتی و شوک‌های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه¬ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران  به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می¬کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود.  همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران  به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی¬معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع‌تر و کوتاه¬تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می¬دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می¬دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.